Книга "Эконометрика-2 - продвинутый курс с приложениями в финансах" под авторством С.А. Айвазяна и Д. Фантаццини представляет собой углубленное руководство по современным эконометрическим методам, ориентированное на применение в финансовой сфере. Это не просто учебник; это всеобъемлющий ресурс, который проведет читателя от фундаментальных концепций до передовых техник, позволяя ему уверенно анализировать сложные финансовые данные и строить надежные экономические модели. В отличие от вводных курсов, "Эконометрика-2" предполагает наличие у читателя базовых знаний в области статистики, математики и эконометрики. Авторы опираются на этот фундамент, чтобы представить материал более высокого уровня, включая: Модели с переменной во времени волатильностью (GARCH, EGARCH, TARCH): Книга подробно рассматривает эти модели, необходимые для анализа финансовых временных рядов, характеризующихся изменчивостью волатильности. Объясняются принципы построения, оценки и интерпретации результатов, а также обсуждаются различные расширения и модификации этих моделей. Коинтеграция и модели коррекции ошибок (VECM): Ключевые понятия для анализа долгосрочных равновесных соотношений между финансовыми активами. Авторы детально описывают тесты на коинтеграцию (например, тест Энгла-Грейнджера и тест Йохансена), а также построение и интерпретацию моделей коррекции ошибок. Панельные данные: Книга охватывает различные методы работы с панельными данными, включая модели с фиксированными и случайными эффектами, а также более продвинутые техники, такие как динамические панельные модели. Приводятся примеры применения этих методов для анализа финансовой отчетности компаний, макроэкономических показателей и других финансовых данных. Модели дискретного выбора (Logit, Probit): Представлены модели, используемые для анализа ситуаций, когда зависимая переменная является дискретной, например, принятие решения об инвестировании или банкротстве компании. Рассматриваются различные типы моделей дискретного выбора и методы их оценки. Непараметрическая эконометрика: Вводятся основные понятия и методы непараметрической эконометрики, которые позволяют анализировать данные без жестких предположений о функциональной форме зависимостей. Это особенно полезно в финансовых приложениях, где часто сложно априори определить вид зависимости между переменными. Байесовская эконометрика: Книга знакомит с основными принципами байесовского подхода к эконометрическому моделированию. Рассматриваются методы построения априорных распределений, вычисления апостериорных распределений и проведения байесовского вывода. Особенностью книги является ее практическая направленность. Теоретические концепции подкрепляются многочисленными примерами, основанными на реальных финансовых данных. Авторы используют популярные эконометрические пакеты (например, EViews, Stata, R) для иллюстрации применения представленных методов. Приводятся подробные инструкции и скриншоты, что позволяет читателю самостоятельно воспроизводить результаты и применять полученные знания на практике. Книга "Эконометрика-2" предназначена для аспирантов, научных сотрудников и практикующих аналитиков, работающих в области финансов, экономики и управления. Она будет полезна всем, кто стремится овладеть современными эконометрическими методами и использовать их для решения актуальных задач в финансовой сфере. Независимо от того, занимаетесь ли вы анализом финансовых рынков, оценкой рисков, моделированием кредитного рейтинга или прогнозированием макроэкономических показателей, эта книга станет незаменимым помощником в вашей работе. Она поможет вам не только понять сложные эконометрические методы, но и научит применять их на практике, чтобы получать ценные инсайты и принимать обоснованные решения. Книга представляет собой ценный вклад в эконометрическую литературу и является обязательным чтением для всех, кто серьезно интересуется применением эконометрики в финансах. На сайте есть и другие пдф книги с учебниками, которые можно читать и скачать бесплатно.