Книга «Эконометрика» авторов Шалабанова А.К. и Роганова Д.А. представляет собой всестороннее и углубленное руководство по применению эконометрических методов в экономическом анализе. Она предназначена для студентов экономических специальностей, аспирантов, преподавателей и практикующих экономистов, стремящихся освоить современные инструменты моделирования и прогнозирования экономических процессов. В книге последовательно излагаются основные концепции эконометрики, начиная с базовых статистических понятий и заканчивая продвинутыми техниками анализа временных рядов и панельных данных. Особое внимание уделяется практическому применению эконометрических методов с использованием современных программных пакетов, таких как R, Stata и EViews. Каждая глава содержит подробные примеры, иллюстрирующие теоретические концепции и демонстрирующие процесс построения и интерпретации эконометрических моделей. Первая часть книги посвящена классической линейной регрессионной модели (КЛРМ). Авторы подробно рассматривают предпосылки КЛРМ, методы оценки параметров модели (метод наименьших квадратов), проверку гипотез и построение доверительных интервалов. Отдельная глава посвящена проблемам мультиколлинеарности, гетероскедастичности и автокорреляции, а также методам их диагностики и устранения. Рассматриваются различные спецификации линейной регрессионной модели, включая полиномиальные модели, модели с дамми-переменными и модели с взаимодействием. Во второй части книги рассматриваются модели с ограниченными зависимыми переменными, такие как логит- и пробит-модели, модели Тобіна и модели продолжительности. Авторы подробно объясняют принципы построения и интерпретации этих моделей, а также приводят примеры их применения в различных областях экономики, таких как анализ рынка труда, финансы и маркетинг. Особое внимание уделяется проблемам идентификации и эндогенности, а также методам их решения. Третья часть книги посвящена анализу временных рядов. Авторы рассматривают основные свойства временных рядов, такие как стационарность, автокорреляция и частичная автокорреляция. Подробно излагаются методы построения и оценки моделей ARIMA, а также методы прогнозирования временных рядов. Рассматриваются модели с переменной волатильностью (ARCH и GARCH), а также модели векторной авторегрессии (VAR). Приводятся примеры применения анализа временных рядов в макроэкономике и финансах. В четвертой части книги рассматриваются модели панельных данных. Авторы объясняют принципы построения и оценки моделей с фиксированными и случайными эффектами, а также приводят примеры их применения в различных областях экономики. Особое внимание уделяется проблемам эндогенности и неоднородности, а также методам их решения. Рассматриваются динамические модели панельных данных и модели с пространственной зависимостью. Книга содержит большое количество практических примеров, основанных на реальных экономических данных. Каждый пример сопровождается подробным описанием используемых данных, кода программы и интерпретацией полученных результатов. В конце каждой главы приводятся вопросы и задачи для самостоятельного решения, которые помогают закрепить полученные знания. Отличительной особенностью книги является ее практическая направленность. Авторы не только излагают теоретические концепции эконометрики, но и показывают, как применять их на практике с использованием современных программных пакетов. Книга написана ясным и доступным языком, что делает ее полезной для широкого круга читателей, интересующихся эконометрикой. На сайте есть и другие пдф книги с учебниками, которые можно читать и скачать бесплатно.