Книга «Эконометрика» под авторством Мхитаряна В.С., Архиповой М.Ю. и Сиротина В.П. представляет собой всестороннее и углубленное руководство по современным методам эконометрического анализа. Издание предназначено для студентов экономических специальностей, аспирантов, преподавателей и практикующих экономистов, стремящихся освоить инструментарий, необходимый для проведения эмпирических исследований и принятия обоснованных управленческих решений. В книге последовательно излагаются основные понятия и концепции эконометрики, начиная с базовых принципов статистического анализа и заканчивая продвинутыми моделями и техниками. Особое внимание уделяется практическому применению эконометрических методов с использованием современных статистических пакетов. Авторы подробно рассматривают процесс построения, оценки и интерпретации эконометрических моделей, подкрепляя теоретический материал многочисленными примерами и иллюстрациями из реальной экономической практики. Первая часть книги посвящена основам линейной регрессии. Здесь детально рассматриваются классическая линейная регрессионная модель (КЛРМ), ее предпосылки и свойства оценок, полученных методом наименьших квадратов (МНК). Обсуждаются проблемы мультиколлинеарности, гетероскедастичности и автокорреляции, а также методы их диагностики и устранения. Приводятся примеры применения линейной регрессии для анализа взаимосвязей между экономическими переменными и прогнозирования экономических показателей. Вторая часть книги посвящена нелинейным регрессионным моделям. Рассматриваются логит- и пробит-модели, модели с ограниченной зависимой переменной (тобит-модели, модели выбора). Особое внимание уделяется интерпретации результатов и оценке качества моделей. Приводятся примеры применения нелинейных моделей для анализа потребительского поведения, принятия решений в условиях риска и неопределенности, а также для оценки эффективности государственных программ. Третья часть книги посвящена анализу временных рядов. Рассматриваются стационарные и нестационарные временные ряды, модели авторегрессии (AR), скользящего среднего (MA) и авторегрессии-скользящего среднего (ARMA). Обсуждаются методы проверки стационарности временных рядов (тесты Дики-Фуллера и Филипса-Перрона), а также методы прогнозирования временных рядов. Приводятся примеры применения моделей временных рядов для анализа инфляции, валютных курсов и других макроэкономических показателей. Четвертая часть книги посвящена панельным данным. Рассматриваются модели с фиксированными и случайными эффектами, тесты Хаусмана и Бреуша-Пагана для выбора между этими моделями. Обсуждаются методы борьбы с эндогенностью и методы оценки динамических моделей панельных данных. Приводятся примеры применения моделей панельных данных для анализа экономического роста, эффективности предприятий и других экономических явлений. Книга содержит большое количество практических заданий и упражнений, позволяющих читателям закрепить полученные знания и навыки. Каждая глава завершается контрольными вопросами и задачами для самостоятельного решения. Приложения к книге содержат справочные материалы по статистике, матричной алгебре и эконометрическим пакетам. Особое внимание уделяется работе с программным обеспечением, таким как Stata, EViews и R, что позволяет читателям самостоятельно проводить эконометрические исследования. «Эконометрика» Мхитаряна В.С., Архиповой М.Ю. и Сиротина В.П. является незаменимым ресурсом для всех, кто интересуется применением эконометрических методов в экономических исследованиях и принятии управленческих решений. Книга отличается высоким уровнем теоретической подготовки, практической направленностью и доступным стилем изложения. На сайте есть и другие пдф книги с учебниками, которые можно читать и скачать бесплатно.